挂钩波动率定单

注：仅适用于美国股票期权

期权交易者可根据与期权权利金相关的波动率水平使用挂钩波动率定单下达期权的买单和卖单。交易员可以创建与市场主流的隐含波动率数据相关的期权定单，而不用指定以美元数额计算的权利金金额。IB提供四种激进程度不同的挂钩波动率定单，投资者可按需选择。

挂钩至首要 – 客户可将定单与买卖价的隐含波动率进行同向挂钩，即期权买单可与买价的隐含波动率挂钩匹配，而期权卖单可与卖价的隐含波动率挂钩匹配。两种情况中，客户均可设定抵消金额来微调定单，使其变得比市价更加激进。

挂钩至中点价 – 买单和卖单的起始价为买/卖价差之间的中点隐含波动率。这里的价格为市场平均波动率数值的中间值，客户可设定一个抵消金额，使目标价格变得更加激进或不那么激进。

挂钩至市价 – 与挂钩首要的风格不同，挂钩市价会将定单与买卖价进行反向挂钩，即看涨期权买单会挂钩至卖价的隐含波动率，而期权卖单会挂钩至买单的隐含波动率。客户可通过设定抵消金额，使定单变得不那么激进。

挂钩至表面 - 起始价格会被挂钩至由我们的模型漫游计算的模型隐含波动率。买单会挂钩至买价，卖单会挂钩至卖价的隐含波动率读数。